Новые добавления:

Роль банков в рыночной экономике

Банки составляют неотъемлемую часть современного денежного хозяйства, их деятельность тесно связана с потребностями воспроизводства.

Принцип работы банкоматов

Банковские карты прочно входят в нашу жизнь, всё чаще и чаще заменяя бумажные банкноты.

Разделы

Разработка мероприятий по повышению качества управленияактивами ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»

Материалы » Повышение качества управления активами кредитной организации на примере ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк" » Разработка мероприятий по повышению качества управленияактивами ОАО «Балтийский Инвестиционный Банк»

Страница 3

Таблица 14- Преимущества и недостатки Базель II в области управления активами [45, c.39-43]

Преимущества	Недостатки
1. Возможность роста объёмов кредитования за счёт притока хороших заёмщиков, которым банк может предложить более выгодные ставки.	1. Переменная цена может оказывать значительное влияние на качество клиентов, обращающихся в банк за кредитом.
2. Повышенная ставка кредита для высокорисковых заёмщиков обеспечивает банку более высокие доходы.	2. На практике риск может быть недооценён, т.к. повышенная ставка кредита для высокорисковых заёмщиков может оттолкнуть большинство из них, оставляя лишь тех заёмщиков, для которых цена не имеет большого значения.
3. За счёт группы заёмщиков с более высоким уровнем риска обеспечивается рост кредитного портфеля. Вовлечение в кредитный процесс высокоразвитых заёмщиков позволяет банку получать сверхдоходы от таких операций за счёт высокой ставки.	3. Внедрение нового метода ценообразования для группы качественных заёмщиков может привести к снижению доходов банка, так как существует реальная опасность того, что увеличение объёма портфеля и связанный с этим рост доходов окажутся недостаточными для компенсации потерь от снижения кредитной ставки.
4. В Базель II изложена методология измерения и определения достаточности капитала, которая основана на теории и практике построения и функционирования комплексной системы управления рисками банковской деятельности. Эта система включает в себя три блока: -организационный - выделение органов управления и подразделений банка, принимающих участие в управлении рисками; -нормативно-методологический - определение политики управления рисками, методик оценки различных видов оценки различных видов рисков; -информационно-технологический - сбор и анализ информации и отчётности о состоянии рисков в банке, обеспечивающие предоставление современных, точных и полных данных, позволяющих принимать адекватные решения.	4. Возможно, потребуется значительная реорганизация бизнеса в связи с тем, что придётся иметь дело с переменным риском.

Секьюритизация банковских займов и других активов.

В ОАО «Балтийском Инвестиционном Банке» выявлено уменьшение доли высоколиквидных активов. Повысить ликвидность может секьюритизация активов.

Секьюритизация (от англ. securities – «ценные бумаги») - финансовый термин, означающий одну из форм привлечения финансирования путём выпуска ценных бумаг, обеспеченных активами, генерирующими стабильные денежные потоки. Общепризнанно, что секьюритизация активов - одна из важнейших финансовых инноваций второй половины XX в. Более 30 лет крупнейшие финансовые и промышленные корпорации мира используют этот высокоэффективный инструмент для рефинансирования своих активов и управления рыночными рисками.

На рисунке 8 представлена схема секьюритизации банковских займов. При секьюритизации происходит оформление части доходных активов векселями и долговыми расписками клиентов с последующей продажей таких ценных бумаг на открытом рынке.

По мере оплаты доходных активов поток дохода устремляется к держателям ценных бумаг. Другими словами, банковские займы трансформируются в свободно продаваемые на фондовом рынке ценные бумаги.

Банк со своей стороны, возвращает денежные средства, затраченные на приобретение активов, и использует новые средства для предоставления новых займов или для покрытия операционных расходов. В сущности, секьюритизация - это процесс превращения неликвидных займов в ликвидные активы [42; 34 c.109].

Диверсификация

- это наиболее выгодное распределение активов и пассивов банка в кредитном портфеле. Диверсификация кредитов - это распределение вкладываемых или кредитуемых в экономику денежных капиталов между разными объектами с целью снижения риска потерь и в надежде получить более высокий доход. Особое внимание при размещении средств банку следует уделять первичным активам, которые могут быть немедленно использованы для выплаты изымаемых вкладов и удовлетворения заявок на кредиты. Потому что это - главный источник ликвидности банка.

Страницы: 1 2 3 4

Рекомендуемая информация:

Форвардные контракты
Форвардный контракт - обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества или валюты на определенную дату в будущем. Цена товара, в ...

Управление валютным риском
При классификации рисков банковской деятельности управление валютным риском, как правило, не относится к рискам кредитной деятельности банка. Однако тесная зависимость всей ипотечной системы от источников денежных средств для ее фондирова ...

Классификация инвестиционных проектов
Инвестиционный проект - это совокупность соединенных воедино намерений и практических действий по осуществлению инвестиционных вложений, по обеспечению заданных конкретных финансово-экономических, производственных и социальных результатов ...