Управление риском досрочного погашения кредита

Риск денежных потерь банка, связанных с досрочным погашением ипотечного кредита — риск досрочного погашения кредита принадлежит к числу рисков банка-кредитора, возникающих при его участии в системе ипотечного кредитования по немецкому образцу.

В российских условиях риск досрочного погашения несет эмитент облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием, — им может быть как универсальный банк, так и ипотечное агентство. Если система ипотечного кредитования организована таким образом, что банк обладает постоянной офертой по выкупу ипотечных кредитов агентством, то данный риск банк несет лишь в короткий промежуток времени — от момента предоставления кредита до его выкупа ипотечным агентством.

Ряд отечественных банков применяет инструмент взимания комиссии при досрочном погашении ипотечного кредита (или частичном досрочном погашении). Определение размера такой комиссии строится на основе оценки уровня риска досрочного погашения, при этом могут применяться два метода:

1) Определение размера «упущенной выгоды» по кредиту, т. е. совокупной суммы процентов по ипотечному кредиту, которые кредитор рассчитывал получить в период от момента досрочного погашения кредита до момента планового окончательного его погашения. Для более точного определения оценки реальной «упущенной выгоды» возможно применение метода дисконтирования, т. е. приведения денежного потока, формируемого процентными платежами, к текущему моменту времени.

2) Определение «стоимости замещения» кредита аналогичным. Данная стоимость включает расходы банка на создание актива в своем ипотечном портфеле, аналогичного досрочно погашенному кредиту. Эти расходы могут возрастать в связи с необходимыми затратами времени, планированием (ограничением) количества выдаваемых ипотечных кредитов по согласованию с агентством, рефинансирующим ипотечные кредиты данного банка, и т. п. [8. С. 17-18]

Например, ЗАО «Райффайзенбанк» применяет следующий механизм:

- в течение следующих 6 месяцев Заемщик может производить досрочное погашение кредита с комиссией в размере 2% от суммы досрочного платежа за каждый досрочный платеж;

- после 9 месяцев с даты выдачи кредита частичное и полное досрочное погашение кредита осуществляется без комиссии. Сумма частичного досрочного погашения - не менее 2000 долларов США без учета суммы ежемесячного платежа.

А требования ОАО «СКБ-банка» и «Меткомбанка», работающих по программе АИЖК заключаются в том, что заемщик может досрочно погашать кредит суммами не менее 25000 рублей. [30]

Известны также запретительные меры, применяемые банками для предотвращения досрочного погашения ипотечного кредита, например, включение в кредитный договор условия о том, что досрочное (частичное досрочное) погашение кредита приводит к соответствующему уменьшению размера основного долга по кредиту (амортизации кредита), однако в этом случае причитающиеся банку проценты рассчитываются не на базе фактического остатка основного долга, а исходя из планового графика погашения кредита.

Реальными средствами мониторинга риска досрочного погашения кредита являются следующие:

1)По каждому выданному ипотечному кредиту—периодическая оценка вероятности его досрочного погашения.

2) По ипотечному кредитному портфелю в совокупности — управление риском досрочного погашения кредита в части влияния фактора изменения процентных ставок на ипотечном рынке. Для этого необходима грамотная политика банка, включающая высокий уровень маркетинга и гибкий подход при установлении процентных ставок по ипотечным кредитам. Однако если кредит ориентирован на ипотечную систему с жестким определением условий кредитования (например, на программу какого-либо ипотечного агентства), то он практически лишен возможности проводить самостоятельную процентную политику в этой сфере.

Рекомендуемая информация:

Вывод
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять ...

Форам удостоверений прав по ценным бумагам
Форма удостоверений прав, составляющих эмиссионную ценную бумагу, предусматривает, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эмиссионная ценная бумага закрепляет имущественные права в том объеме, в котором они установлен ...

Методика проведения анализа качества управления активами кредитной оранизации
Основным источником информации для анализа активных операций банка являются различные формы бухгалтерского баланса - публикуемая форма, оборотная ведомость, балансовый отчёт из финансовой отчётности, составляемой по МСФО. Основные формы о ...