Совершенствование процесса управления ресурсами коммерческого банка

Отсутствие организованной системы потоков ресурсов из одного подразделения в другое не дает возможности использовать весь потенциал банка. Также имеют место определенные противоречия в принципах управления филиалом на местах и банком в целом.

Перед много филиальным банком в современных условиях стоят следующие проблемы.

1. Искаженная оценка прибыльности филиалов банка.

Как известно, основным источником доходов банка является продажа рисков (привлекая депозиты и выдав кредит, банк принимает на себя кредитный риск). На сегодня доходы филиалов традиционного банка складываются из операционных доходов, доходов по кредитному риску, риску ликвидности, валютному и процентному рискам. Но если исходить из принципа ответственности за каждое из указанных составляющих, то можно понять, что филиал, хоть и создает риск ликвидности и валютный риск, ни в коем случае ответственности за эти риски не несет. Следовательно, и доходы по данным составляющим должны быть отнесены ответственным подразделениям, в частности в Казначейство банка, ответственное за обеспечение ликвидностью. Если же их оставить в филиале, то у него возникнет стимул увеличения риска ликвидности, который со временем становится менее управляем, точнее - филиалы будут заинтересованы в привлечении более коротких ресурсов, которые с учетом структуры кривой доходности обходятся дешевле, и в размещении более длинных, чтобы заработать процентные доходы, тем самым наращивая ГЭП ликвидности, за что филиал не несет никакой ответственности. Распространенная, к сожалению, практика открытия и поддержания филиалами собственных валютных и ГЭП-позиций в целях получения арбитражных доходов заставляет руководство филиалов заниматься не- свойственной им и требующей хорошо подготовленных кадров работой по управлению активами и пассивами, вместо того чтобы сконцентрироваться на работе с клиентами - основной цели, оправдывающей создание и существование филиальной сети.

2. Неполное и неэффективное использование возможностей регионов.

Одни регионы Казахстана имеют большой потенциал привлечения ресурсов, другие - размещения ресурсов. Поэтому филиалы, где ограничена возможность размещения, вынуждены сдерживать привлечение и, наоборот, ограничивать размещение в условиях недостатка ресурсов. Следовательно, банк, теряя потенциальных клиентов, теряет и дополнительные доходы [24].

Решению вышеизложенных проблем, в частности регулированию денежных потоков в рамках многофилиального банка, способствует централизованное управление ресурсами.

Централизованное управление ресурсами осуществляется налаживанием рыночных отношений между подразделениями банка. Создание единого центра управления ресурсами банка продиктовано как сложностью самих процессов управления ресурсами, так и тем объемом риска, который в процессе деятельности принимает на себя банк и который, как правило, напрямую зависит от величины и структуры баланса.

При централизации управления ресурсами стоимость внутренних ресурсов (трансфертные цены) банка определяется в зависимости от срока и вида валюты.

Клиент размещает на год депозит под 8%, далее привлекающее подразделение условно размещает его в Казначействе под 10%. В случае выдачи кредитов на 1 год кредитное подразделение условно привлекает средства в Казначействе и размещает их в зависимости от кредитного риска у клиента (в нашем примере 13%)

Казначейство как ответственное подразделение за ликвидность банка должно закрыть образовавшийся разрыв в сроках на межбанковском рынке.

В рассмотренных примерах 8% и 10% - внутрибанковские трансфертные цены со сроками 6 месяцев и 1 год соответственно.

Введение централизованного управления ресурсами предотвращает появление у филиалов открытых позиций, так как филиал ту же привлеченную сумму размещает в головном офисе и, наоборот, для размещения занимает у головного офиса. Происходит централизация финансовых рисков, что дает возможность оперативного управления ими.

Трансфертная цена ресурсов должна обеспечивать компромисс между интересами активного и пассивного подразделений. Ее величина отличается от фактической стоимости привлекаемых ресурсов как на отдельных сегментах рынка, так и в целом по банку.

Рекомендуемая информация:

Правовое регулирование потребительского кредитования в РФ
Потребительский кредит - новое явление в экономической и правовой жизни России, представляющее собой предоставление кредитными организациями денежных средств физическим лицам на покупку товаров или услуг, направленных для удовлетворения л ...

Понятие кредита и необходимость его появления
Кредит относится к числу важнейших категорий экономической науки, он активно изучается практически всеми ее разделами. Такой интерес к кредиту и кредитным отношениям продиктован уникальной ролью, которую играет это экономическое явление н ...

Понятие и правовое регулирование имущественного страхования
Институт страхования играет очень важную роль в финансовой системе любой страны, поэтому его правовое регулирование является весьма важным элементом любого законодательства. В нашей стране в настоящее время на правовое регулирование прав ...