Управление ипотечным процентным риском

Процентный риск банка, возникающий при его участии в системе ипотечного жилищного кредитования (ипотечный процентный риск), связан с вероятностью денежных потерь — снижения доходов (образования убытков) — возникающих вследствие неблагоприятного для банка изменения конъюнктуры рынка, при котором разница между ставкой размещения средств — ставкой по ипотечному кредиту — и ставкой привлечения средств, используемых для фондирования ипотечных операций, сокращается или становится отрицательной. Необходимо учитывать, что номинальное превышение ставки размещения над ставкой привлечения еще не означает отсутствия убытков банка по данным операциям, поскольку разница между ними должна покрывать также собственные расходы банка по этим операциям.

Управление ипотечным процентным риском банка включает определение, оценку и прогноз, минимизацию, мониторинг этого риска, при этом определение, оценка и прогноз этого ипотечного риска обусловливаются его внешними и внутренними факторами.

Ипотечное кредитование выделяется из общего ряда кредитных операций банка, и в частности, ставка по ипотечному кредиту в значительно большей мере зависит от ставки, по которой привлекаются средства для фондирования ипотечных операций, чем от прочих факторов. [8. С. 14-15]

Особо следует отметить механизм так называемой «плавающей» процентной ставки, широко применяемый в странах Запада, но не получивший аналогичного распространения в нашей стране. Его суть сводится к тому, что при заключении кредитного договора не оговаривается номинальное значение процентной ставки, а указывается способ его расчета на основе определенных параметров. Как правило, такая процентная ставка исчисляется как сумма некоего публичного рыночного показателя (например, «6-месячный LIBOR» — средневзвешенная ставка Лондонской межбанковской биржи по кредитам сроком на 6 месяцев) по состоянию на определенную дату плюс фиксированная надбавка. Этот инструмент позволяет банку более точно управлять процентным риском при кредитовании, поскольку устанавливает взаимосвязь стоимости привлеченных ресурсов (эти ресурсы могут быть привлечены банком на той же лондонской бирже) и процентной ставки по кредиту. Этот механизм применяется ЗАО «Райффайзенбанком»: в течение первого года погашения кредита ставка устанавливается в размере 10%-11%, затем она пересматривается ежегодно на базе LIBOR + 8% + 9%. [23]

В этом случае по мере изменения рыночных процентных ставок меняются и выплаты, которые должен ежемесячно осуществлять заемщик. В результате применения этого механизма снижение процентного риска приводит к увеличению кредитного.

В рамках ипотечного кредитования с учетом долгосрочного характера кредитных операций подобный механизм уместно применять в ситуации, когда стоимость ресурсов, используемых для фондирования ипотечных кредитов, также ставится в соответствие с определенным рыночным показателем.

Рекомендуемая информация:

История возникновения пластиковой карты
Предшественниками современных карт были карточки, которые выпускали крупные американские отели, нефтяные компании и магазины в начале века. Эти товарные карточки имели два назначения – следить за счетом клиента и обеспечить механизм запис ...

Использование современных методов безналичного расчета и консультационных услуг коммерческими банками
Одним из последних банковских продуктов является услуга – «Интернет-банкинг». Повсеместное распространение вычислительной техники и распространение INTERNET-технологий привели к революционным изменениям в системе документооборота. Все бол ...

Реклама в страховании
Опыт профессиональных страховщиков по формированию мотивации к страхованию связан с последними достижениями в науке и бизнесе. Одним из простейших способов формирования мотивации является реклама. Страховая реклама относится к коммерческ ...