Понятие риска залогового обеспечения

«Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п.» [11]

При рассмотрении обеспечения активных операций необходимо проводить оценку рисков, присущих данному виду обеспечения (залога). В силу того, что на жизнедеятельность залогодателя (и, соответственно, предоставляемого им в залога имущества) влияет множество разнообразных факторов целесообразно их для более объективной оценки разделить на два уровня: макрориски и микрориски.

Макрориски носят глобальный характер и практически не поддаются влиянию одного отдельно взятого предприятия или банка. В общем случае они носят общефедеральный характер, т.е. последствия каких-либо неблагоприятных изменений, оцениваемых тем или иным риском, сказываются на целой отрасли, регионе или стране в целом. В частности можно выделить следующие наиболее важные риски:

- страновой,

- региональный,

- политический,

- отраслевой,

- фондовый,

- валютный.

Микрориски напротив “развиваются” в рамках конкретной организации или банка и являются следствием профессионализма и скоординированности действий ее работников и отдельных структурных подразделений. В свою очередь совокупность этих рисков можно разделить по степени влияния на них непосредственно банка-кредитора на внутрифирменные и внутрибанковские риски. Если первая группа определяется действиями залогодателя, то вторая находится под контролем банка.

К “компетенции” залогодателя относятся следующие залоговые риски:

- физического старения,

- морального старения,

- физического повреждения,

- физического уничтожения,

-противоправных действий.

В сферу влияния банка входят риски:

-правовой,

- информационный.

При рассмотрении совокупности залоговых рисков как самостоятельный фактор необходимо рассматривать вероятность реализации предмета залога. Отдельное рассмотрение связано с тем, что указанные выше риски оценивают с точки зрения влияния на изменение цены залога, тех или иных условий хозяйствования, в то время как при оценке реализации мы рассматриваем особенности рынка обращения предмета залога (количество продавцов, покупателей, мобильность залога, его ликвидность).[12]

Для обеспечения по активным операциям может предоставляться различное имущество, причем как основные, так и оборотные средства. Исходя из этого, можно выделить пять основных групп залога:

- основные средства: недвижимость, оборудование, автотранспорт;

- оборотные средства: товароматериальные ценности, ценные бумаги.

При оценке залога и присущих ему рисков необходимо учитывать его особенности: рыночные, технические, экономические, транспортные, территориальные и т.д. Поэтому представленная выше градация недостаточна, необходимо более подробное деление залогового имущества. В частности, в группе “Транспорт” можно выделит следующие подгруппы: легковой, грузовой, пассажирский, пассажирский электрический, сельскохозяйственный, погрузочный и производственный.

Особенности рынка обращения конкретного вида залога, в свою очередь, предопределяют возможность реализации предмета залога. При этом необходимо учитывать взаимосвязь между такими показателями как рыночная цена залога и срок реализации. Исходя из этого, заложенное имущество можно разбить на несколько групп с соответствующим баллом риска от 1 до 20 (чем выше возможность реализации, тем меньше балл).[13]

Помимо возможности реализации характеристики рынка того или иного вида залога определяют уровень риска в результате изменений, свойственных данной группе риска. Рост вероятности нестандартного изменения цены залога в течение времени влечет увеличение уровня риска с соответствующей балльной оценкой от 1 до 10 (чем выше риск, тем больше балл).

Рекомендуемая информация:

Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Себестоимость продукции – это выражение в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. Основные задачи учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции – учет объема, ассортимента и качества произведенной ...

Цены на фондовой бирже и причины колебаний цен
Прежде всего, нужно заметить, что биржа не «делает» цены. Она их лишь констатирует, объективно способствует их формированию. Биржевые курсы — это рыночные цены, возникающие и изменяющиеся под влиянием эволюции предложения и спроса. Биржей ...

Условия предоставления кредита
Не каждый может получить потребительский кредит, для финансового учреждения, предоставляющего вам кредит, важно знать, что его деньги будут возвращены вместе с процентами и остальными выплатами. Для этого им нужно выяснить вашу “кредитную ...