Понятие риска залогового обеспечения

«Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п.» [11]

При рассмотрении обеспечения активных операций необходимо проводить оценку рисков, присущих данному виду обеспечения (залога). В силу того, что на жизнедеятельность залогодателя (и, соответственно, предоставляемого им в залога имущества) влияет множество разнообразных факторов целесообразно их для более объективной оценки разделить на два уровня: макрориски и микрориски.

Макрориски носят глобальный характер и практически не поддаются влиянию одного отдельно взятого предприятия или банка. В общем случае они носят общефедеральный характер, т.е. последствия каких-либо неблагоприятных изменений, оцениваемых тем или иным риском, сказываются на целой отрасли, регионе или стране в целом. В частности можно выделить следующие наиболее важные риски:

- страновой,

- региональный,

- политический,

- отраслевой,

- фондовый,

- валютный.

Микрориски напротив “развиваются” в рамках конкретной организации или банка и являются следствием профессионализма и скоординированности действий ее работников и отдельных структурных подразделений. В свою очередь совокупность этих рисков можно разделить по степени влияния на них непосредственно банка-кредитора на внутрифирменные и внутрибанковские риски. Если первая группа определяется действиями залогодателя, то вторая находится под контролем банка.

К “компетенции” залогодателя относятся следующие залоговые риски:

- физического старения,

- морального старения,

- физического повреждения,

- физического уничтожения,

-противоправных действий.

В сферу влияния банка входят риски:

-правовой,

- информационный.

При рассмотрении совокупности залоговых рисков как самостоятельный фактор необходимо рассматривать вероятность реализации предмета залога. Отдельное рассмотрение связано с тем, что указанные выше риски оценивают с точки зрения влияния на изменение цены залога, тех или иных условий хозяйствования, в то время как при оценке реализации мы рассматриваем особенности рынка обращения предмета залога (количество продавцов, покупателей, мобильность залога, его ликвидность).[12]

Для обеспечения по активным операциям может предоставляться различное имущество, причем как основные, так и оборотные средства. Исходя из этого, можно выделить пять основных групп залога:

- основные средства: недвижимость, оборудование, автотранспорт;

- оборотные средства: товароматериальные ценности, ценные бумаги.

При оценке залога и присущих ему рисков необходимо учитывать его особенности: рыночные, технические, экономические, транспортные, территориальные и т.д. Поэтому представленная выше градация недостаточна, необходимо более подробное деление залогового имущества. В частности, в группе “Транспорт” можно выделит следующие подгруппы: легковой, грузовой, пассажирский, пассажирский электрический, сельскохозяйственный, погрузочный и производственный.

Особенности рынка обращения конкретного вида залога, в свою очередь, предопределяют возможность реализации предмета залога. При этом необходимо учитывать взаимосвязь между такими показателями как рыночная цена залога и срок реализации. Исходя из этого, заложенное имущество можно разбить на несколько групп с соответствующим баллом риска от 1 до 20 (чем выше возможность реализации, тем меньше балл).[13]

Помимо возможности реализации характеристики рынка того или иного вида залога определяют уровень риска в результате изменений, свойственных данной группе риска. Рост вероятности нестандартного изменения цены залога в течение времени влечет увеличение уровня риска с соответствующей балльной оценкой от 1 до 10 (чем выше риск, тем больше балл).

Рекомендуемая информация:

План по социальному развитию, кадровая и социальная политика
На 1 сентября 2005 г. принято 186 работников, в том числе на вновь введенные рабочие места —70, уволено — 85. Коэффициент текучести по предприятию составил —2,3.Коллектив предприятия является стабильным, количество сотрудников, проработав ...

Тенденции развития банковского сектора
Какие основные тенденции развития банковского сектора мы видим? Первая связана с временным усилением роли госбанков и дочерних банков с участием иностранного капитала. Российские вкладчики напуганы отбором банковских учреждений в систему ...

Потребительское кредитование в 2009 году. Прогнозы, перспективы развития
Во второй главе работы подробно описана ситуация, сложившаяся на рынке потребительских кредитов на сегодняшний день, когда во всем мире ярко выражен финансовый кризис. В сложившейся ситуации пострадали как кредитодатели, то есть банки, в ...