Понятие риска залогового обеспечения

«Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких нежелательных результатов, как потери прибыли и возникновение убытков вследствие неплатежей по выданным кредитам, сокращения ресурсной базы, осуществления выплат по забалансовым операциям и т.п.» [11]

При рассмотрении обеспечения активных операций необходимо проводить оценку рисков, присущих данному виду обеспечения (залога). В силу того, что на жизнедеятельность залогодателя (и, соответственно, предоставляемого им в залога имущества) влияет множество разнообразных факторов целесообразно их для более объективной оценки разделить на два уровня: макрориски и микрориски.

Макрориски носят глобальный характер и практически не поддаются влиянию одного отдельно взятого предприятия или банка. В общем случае они носят общефедеральный характер, т.е. последствия каких-либо неблагоприятных изменений, оцениваемых тем или иным риском, сказываются на целой отрасли, регионе или стране в целом. В частности можно выделить следующие наиболее важные риски:

- страновой,

- региональный,

- политический,

- отраслевой,

- фондовый,

- валютный.

Микрориски напротив “развиваются” в рамках конкретной организации или банка и являются следствием профессионализма и скоординированности действий ее работников и отдельных структурных подразделений. В свою очередь совокупность этих рисков можно разделить по степени влияния на них непосредственно банка-кредитора на внутрифирменные и внутрибанковские риски. Если первая группа определяется действиями залогодателя, то вторая находится под контролем банка.

К “компетенции” залогодателя относятся следующие залоговые риски:

- физического старения,

- морального старения,

- физического повреждения,

- физического уничтожения,

-противоправных действий.

В сферу влияния банка входят риски:

-правовой,

- информационный.

При рассмотрении совокупности залоговых рисков как самостоятельный фактор необходимо рассматривать вероятность реализации предмета залога. Отдельное рассмотрение связано с тем, что указанные выше риски оценивают с точки зрения влияния на изменение цены залога, тех или иных условий хозяйствования, в то время как при оценке реализации мы рассматриваем особенности рынка обращения предмета залога (количество продавцов, покупателей, мобильность залога, его ликвидность).[12]

Для обеспечения по активным операциям может предоставляться различное имущество, причем как основные, так и оборотные средства. Исходя из этого, можно выделить пять основных групп залога:

- основные средства: недвижимость, оборудование, автотранспорт;

- оборотные средства: товароматериальные ценности, ценные бумаги.

При оценке залога и присущих ему рисков необходимо учитывать его особенности: рыночные, технические, экономические, транспортные, территориальные и т.д. Поэтому представленная выше градация недостаточна, необходимо более подробное деление залогового имущества. В частности, в группе “Транспорт” можно выделит следующие подгруппы: легковой, грузовой, пассажирский, пассажирский электрический, сельскохозяйственный, погрузочный и производственный.

Особенности рынка обращения конкретного вида залога, в свою очередь, предопределяют возможность реализации предмета залога. При этом необходимо учитывать взаимосвязь между такими показателями как рыночная цена залога и срок реализации. Исходя из этого, заложенное имущество можно разбить на несколько групп с соответствующим баллом риска от 1 до 20 (чем выше возможность реализации, тем меньше балл).[13]

Помимо возможности реализации характеристики рынка того или иного вида залога определяют уровень риска в результате изменений, свойственных данной группе риска. Рост вероятности нестандартного изменения цены залога в течение времени влечет увеличение уровня риска с соответствующей балльной оценкой от 1 до 10 (чем выше риск, тем больше балл).

Рекомендуемая информация:

Типы денежных систем и их эволюция
Денежной системой называется система обращения денег в стране сложившаяся исторически и закрепленная законодательством. Денежная система включает следующие основные элементы: 1. Денежная единица и ее составные части. 2. Официальный масш ...

История развития пластиковых карт
История денег уходит в глубину веков, в те времена, когда человечество отказалось от прямого обмена товара на товар. Вся дальнейшая эволюция от экзотических ракушек к редкостным веществам, а затем к драгоценным металлам была поиском оптим ...

Направления реформирования банковской системы
Без кардинальных изменений банковская система Российской Федерации может стать фактором, реально препятствующим реализации экономической программы Правительства. Российские банки, понесшие огромные потери в результате кризиса 1998 года, по ...