Методы расчета стоимости обеспечения

Если рассматривать всю совокупность рисков как 100%, то 60% - это внутрифирменные риски, 30% - макрориски и 10% - внутрибанковские риски.[16]

Итоговый уровень риска рассчитывается следующим образом:

Ир = R + 0,3 х МР + 0,6 х ВфР + 0,1 х ВбР, (5)

где Ир – итоговый уровень риска группы залога,

R – вероятность реализации предмета залога,

МР – средний балл макрориска,

ВфР – средний балл внутрифирменного риска,

ВбР – средний балл внутрибанковского риска,

Итоговый уровень риска служит основой для ранжирования групп залога по рискованности и определению в дальнейшем стоимости обеспечения активных операций.

На основе полученных итоговых значений уровней риска (в баллах) общий риск, характеризующий конкретную группу залога, можно разделить с точки зрения приемлемости для работы банка на семь групп:

- оптимальный,

- стандартный

- удовлетворительный,

- допустимый,

- нестандартный

- неудовлетворительный,

- недопустимый.

Каждая группа риска имеет свой коэффициент покрытия от 1 до 2 (либо смена предмета залога), который характеризует превышение стоимости заложенного имущества суммы операции (с учетом процентов).

Данный показатель характеризует корректировку стоимости залога в результате изменений условий среды, продиктованных особенностями конкретного периода. Кс распределяется от 1,01 до 1,10.

Наиболее рискованные обязательства те, которые оформлены на срок от одного месяца до одного года. Менее срочные операции в силу более короткого времени возможных изменений менее рискованны. В тоже время аналогичный уровень риска имеют обязательства со сроком исполнения до трех лет. Это связано с тем, что в этот период могут происходить изменения друг друга компенсирующие.

Итоговая формула (3) применима для расчета стоимости обеспечения только если в залог передается имущество, принадлежащее к одному виду. В случае формирования залоговой массы из имущества, входящего в разные залоговые группы расчет обеспечения имеет следующий вид.

1. Выбирается имущество, имеющее наименьший итоговый уровень риска и его рыночная стоимость корректируется с учетом коэффициента покрытия, определенного для группы данного имущества.

СИmin / Кп = Соб1, (6)

где СИmin – рыночная стоимость имущества группы с минимальным итоговым уровнем риска,

Соб1 – “чистая” стоимость обеспечения, сумма обязательства “покрытая” данным залогом.

2. Если Соб1 больше, либо равна сумме обязательств (с учетом процентов), то дополнительного обеспечения не требуется, в противном случае рассматривается имущество имеющее следующий за минимальным итоговый уровень риска.

3. По рассматриваемому имуществу расчет ведется аналогично формуле (6). Однако если сумма обязательства “покрытая” данным залогом будет превышать сумму “непокрытую” имуществом с минимальным итоговым уровнем риска, то расчет можно вести следующим образом:

СИmin+1 = (Зосн х (1 + П х Т) - Соб1) х Кр (7)

Таким образом, обязательство окажется покрытым полностью без отвлечения дополнительных средств у заемщика (в части изъятия имущества из оборота, его страховании и т.д.).

В общем виде расчет стоимости залога можно представить следующей формулой:

Рекомендуемая информация:

Функции фьючерсных бирж
Фьючерсные биржи выполняют специфические для экономики в целом функции: перенос риска, выявление цены, повышение ликвидности и эффективности, увеличение потока информации.Перенос риска был основной причиной развития фьючерсных контрактов ...

Понятие риска залогового обеспечения
«Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого производителя, в том числе банка, отображающая неопределенность ее исхода и возможные неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск выражается вероятностью получения таких н ...

Правила назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности
Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с ограничением способности к трудов ...