Риски банковского сектора РФ

Российская банковская система все еще традиционно рассматривается как одна из самых рискованных в мире: она распылена и недостаточно капитализирована, без крупных иностранных инвестиций, подвержена высоко концентрированным рискам, уязвима для внешних шоков и потенциальной перемены направления политики правительства, недостаточно регулируема в слабой правовой среде, страдает от неадекватной практики бухгалтерского учета и непрозрачной структуры собственности.

Недостаточное развитие банковской деятельности ограничивают главным образом высокие риски. Основными видами банковских рисков, для покрытия которых необходим значительный объем капитала, являются:

· кредитные риски (характеризуются потерями от не возврата кредитов);

· финансовые риски (курсовые риски связаны с переоценкой вследствие резкого изменения валютного курса, риски рынка ценных бумаг – с обесценением вложений вследствие изменения процентных ставок);

· риски потери ликвидности (оцениваются через затраты на восстановление необходимого уровня ликвидности).

Кредитный риск. Уровень кредитных рисков в российской банковской системе — один из самых высоких в мире. По уровню страновых рисков банковского сектора Россия относится к девятой «группе риска» из десяти (в первую группу входят банковские системы с наименьшим уровнем риска, в десятую — с наибольшим). Высокий уровень риска вложений средств в реальную экономику препятствует наращиванию кредитной активности банков. Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах банковского сектора составляет около 33%, а отношение этих кредитов к ВВП - примерно 10%. По оценке самих банков, высокий кредитный риск является наиболее существенным фактором, сдерживающим их кредитную активность. Отмечается значительная концентрация кредитных рисков у ограниченного круга заемщиков (доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составляет около 30%).

Риск ликвидности. Дефицит средне- и долгосрочных ресурсов является важным фактором, сдерживающим развитие операций банков. Долгосрочные обязательства (со сроком исполнения свыше 1 года) по состоянию на 1.01.2001 составляли только около 7% совокупных обязательств банков. Ситуацию усугубляет отсутствие высоколиквидных финансовых инструментов, которые могли бы быть использованы для управления ликвидностью.

Низкая капитализация банков. Совокупный капитал банковского сектора составляет около 4% ВВП, что существенно меньше аналогичных показателей не только развитых, но и основной части развивающихся стран.

Несмотря на сохраняющиеся (хотя и уменьшающиеся) экономические и отраслевые риски в России, наш прогноз по кредитным рейтингам российских банков остается в целом позитивным. Однако следует учитывать, что уровень рейтингов этих банков является одним из самых низких в мире. Дальнейшие повышения рейтингов ― а они, скорее всего, будут происходить в кратко- и среднесрочной перспективе, ― будут зависеть от усилий, предпринимаемых конкретными банками для улучшения своих финансовых и коммерческих показателей, а также усиления контроля за рисками.

Позитивные изменения в банковском секторе России во многом обусловлены снижением уровня экономических рисков в последние годы. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, поступательное развитие банков продолжается благодаря постепенному укреплению корпоративного сектора и экономики в целом, повышению уровня ликвидности под влиянием прежде всего высоких цен на нефть, активизации иностранных инвестиций, повышению доверия бизнеса и населения к банкам, а также росту личного потребления и благосостояния. Российская экономика динамично растет на протяжении уже семи лет подряд после кризиса 1998 г. Одновременно повышается спрос на финансовые услуги, стимулирующий развитие банковского бизнеса. В 2005 г. ВВП России вырос на 6,4% (в 2004 г. — на 7%). В 2006 г. прирост ВВП, по оценкам, составит 5,6% — этого достаточно для обеспечения дальнейшего развития банковского сектора.

Рекомендуемая информация:

Основные проблемы и пути развития банковской системы России
30 декабря 2001 года Правительство и Центральный банк Российской Федерации приняли «Стратегию развития банковского сектора РФ». Впервые за 12-летнюю историю современной российской банковской сферы появился системный программный документ д ...

Основные понятия, принципы и виды ипотеки
Слово «ипотека» греческого происхождения. Впервые оно было употреблено в законодательстве Солона (6 в. до н. э.). Само понятие «ипотека» основывается на древнеримских принципах залога, являясь более совершенной его формой. Со временем ме ...

Эмиссионные операции коммерческих банков
Эмиссионные операции банка – это деятельность по выпуску банком собственных ценных бумаг. Банк, осуществляющий выпуск ценных бумаг, является эмитентом. Правовой основой эмиссионной деятельности являются Гражданский кодекс РФ, Закон РФ «О ...