Риски банковского сектора РФ

Российская банковская система все еще традиционно рассматривается как одна из самых рискованных в мире: она распылена и недостаточно капитализирована, без крупных иностранных инвестиций, подвержена высоко концентрированным рискам, уязвима для внешних шоков и потенциальной перемены направления политики правительства, недостаточно регулируема в слабой правовой среде, страдает от неадекватной практики бухгалтерского учета и непрозрачной структуры собственности.

Недостаточное развитие банковской деятельности ограничивают главным образом высокие риски. Основными видами банковских рисков, для покрытия которых необходим значительный объем капитала, являются:

· кредитные риски (характеризуются потерями от не возврата кредитов);

· финансовые риски (курсовые риски связаны с переоценкой вследствие резкого изменения валютного курса, риски рынка ценных бумаг – с обесценением вложений вследствие изменения процентных ставок);

· риски потери ликвидности (оцениваются через затраты на восстановление необходимого уровня ликвидности).

Кредитный риск. Уровень кредитных рисков в российской банковской системе — один из самых высоких в мире. По уровню страновых рисков банковского сектора Россия относится к девятой «группе риска» из десяти (в первую группу входят банковские системы с наименьшим уровнем риска, в десятую — с наибольшим). Высокий уровень риска вложений средств в реальную экономику препятствует наращиванию кредитной активности банков. Доля кредитов реальному сектору экономики в совокупных активах банковского сектора составляет около 33%, а отношение этих кредитов к ВВП - примерно 10%. По оценке самих банков, высокий кредитный риск является наиболее существенным фактором, сдерживающим их кредитную активность. Отмечается значительная концентрация кредитных рисков у ограниченного круга заемщиков (доля крупных кредитных рисков в активах банковского сектора составляет около 30%).

Риск ликвидности. Дефицит средне- и долгосрочных ресурсов является важным фактором, сдерживающим развитие операций банков. Долгосрочные обязательства (со сроком исполнения свыше 1 года) по состоянию на 1.01.2001 составляли только около 7% совокупных обязательств банков. Ситуацию усугубляет отсутствие высоколиквидных финансовых инструментов, которые могли бы быть использованы для управления ликвидностью.

Низкая капитализация банков. Совокупный капитал банковского сектора составляет около 4% ВВП, что существенно меньше аналогичных показателей не только развитых, но и основной части развивающихся стран.

Несмотря на сохраняющиеся (хотя и уменьшающиеся) экономические и отраслевые риски в России, наш прогноз по кредитным рейтингам российских банков остается в целом позитивным. Однако следует учитывать, что уровень рейтингов этих банков является одним из самых низких в мире. Дальнейшие повышения рейтингов ― а они, скорее всего, будут происходить в кратко- и среднесрочной перспективе, ― будут зависеть от усилий, предпринимаемых конкретными банками для улучшения своих финансовых и коммерческих показателей, а также усиления контроля за рисками.

Позитивные изменения в банковском секторе России во многом обусловлены снижением уровня экономических рисков в последние годы. Несмотря на сохраняющиеся проблемы, поступательное развитие банков продолжается благодаря постепенному укреплению корпоративного сектора и экономики в целом, повышению уровня ликвидности под влиянием прежде всего высоких цен на нефть, активизации иностранных инвестиций, повышению доверия бизнеса и населения к банкам, а также росту личного потребления и благосостояния. Российская экономика динамично растет на протяжении уже семи лет подряд после кризиса 1998 г. Одновременно повышается спрос на финансовые услуги, стимулирующий развитие банковского бизнеса. В 2005 г. ВВП России вырос на 6,4% (в 2004 г. — на 7%). В 2006 г. прирост ВВП, по оценкам, составит 5,6% — этого достаточно для обеспечения дальнейшего развития банковского сектора.

Рекомендуемая информация:

Кредитование населения, практика зарубежных банков
В практике западных банков проводится разграничение между деловыми (коммерческими) ссудами и персональными кредитами. Этим категориям соответствуют различные виды кредитных соглашений, определяющих условия предоставления займа, его погаше ...

Типы денежных систем и их эволюция
Денежной системой называется система обращения денег в стране сложившаяся исторически и закрепленная законодательством. Денежная система включает следующие основные элементы: 1. Денежная единица и ее составные части. 2. Официальный масш ...

Пути снижения инвестиционных рисков
Результаты анализа и оценки рисков позволяют разработать обоснованные мероприятия, направленные на их снижение, а именно: - распределение рисков между участниками проекта (возложение части рисков на соисполнителей); - резервирование сре ...