Опционные стратегии и хеджирование с помощью опционныхконтрактов

9200 А Валюта и банковские металлы, которые куплены по условиям спот 9201 А Валюта и банковские металлы, которые куплены по форвардным контрактам с целью хеджирования 9203 А Валюта и банковские металлы к получению, по купленным опционным контрактам с целью хеджирования

9204 А Валюта и банковские металлы к получению, по другим опционным контрактам

9351 А Активы к получению по форвардным контрактам с целью хеджиро вания

9353 А Активы к получению, по купленным опционным контрактам с целью хеджирования

ВПз -балансовые и внебалансовые обязательства .

В формуле (3.8) учитываются счета внебалансовых пассивов – следующих финансовых инструментов, включая производные ценные бумаги : 9211 П Валюта и банковские металлы, которые проданы по форвардным

контрактам с целью хеджирования

9213 П Валюта и банковские металлы к отсылке, по купленным

опционным контрактам с целью хеджирования

9214 П Валюта и банковские металлы к отсылке, по другим опционным контрактам

9361 П Активы к отсылке по форвардным контрактам с целью

хеджирования

9363 П Активы к отсылке по купленным опционным контрактам с целью хеджирования

РК - регулятивный капитал банка[1],[2].

В табл.3.1- 3.2 представлены результаты расчетов агрегатов валютной позиции АКБ «Приватбанк» по вышеприведенным формулам с использованием исходных данных детальных балансов формы N1.01 – Приложение А.

На рис.3.1 – 3.2 представлена структура формирования валютной позиции и использование операций с производными ценными бумагами на внебалансовых счетах для хеджирования и приведения к нормативам завышенной «короткой» и «длинной» валютных позиций банка.

Рекомендуемая информация:

Круг лиц, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности
В советское время государственное (т.е. обязательное) социальное страхование распространялось на всех трудящихся, занятых в общественном производстве. Социальному страхованию подлежали все рабочие и служащие независимо от места работы (го ...

Объекты и субъекты имущественного страхования
Имущественное страхование, согласно ст. 4 Закона Российской Федерации «О страховании», представляет собой систему отношений страхователя и страховщика по оказанию последним страховой услуги, когда защита имущественного интереса связана с ...

Программный комплекс "Банковский Аналитик"
Важной задачей данной курсовой работы является программы “Банковский аналитик” фирмы-разрабочика “ИНЭК”. “ИНЭК” - научно-производственная группа, предоставляющая предприятиям и учреждениям, страховым организациям, финансовым институтам, ...